Alex Heffes zdobył uznanie komponując muzykę do nagrodzonego Oskarem filmu dokumentalnego „One Day in September”. Stworzył też muzykę do takich filmów jak: „Czekając na Joe” (nagrodzonego BAFTą), „Frankie”, „Kurator” Steve’a Cogana, oraz do thrillera psychologicznego „Trauma” z Collinem Firthem i Meną Suvari.
Niedługo usłyszeć będzie można jego kompozycje w filmie „The Last King of Scotland” reżyserowanym przez Kevina Macdonalda, z Forestem Whitakerem i Gillian Anderson w rolach głównych. Dla tego projektu podróżował po Ugandzie, żeby pracować z miejscowymi muzykami i piosenkarzami.
Heffes współpracował z Eltonem Johnem przy tworzeniu muzyki do filmu „Women Talking Dirty”, oraz z muzykami z grupy Blur. Jego muzyka koncertowa grana jest na całym świecie.