Lena Headey niedawno wystąpiła w głównej roli żeńskiej w „Nieustraszonych braciach Grimm” w reżyserii Terry’ego Gilliama, u boku Matta Damona i Heatha Ledgera. Można ją też było oglądać w thrillerze „Jaskinia”, gdzie między innymi partnerowała jej Piper Perabo.
Headey jest jedną ze wspaniałej grupy aktorek brytyjskich, które po ukończeniu English Rose School of Acting z łatwością przenosiły się w świat pełnokrwistych ról współczesnych kobiet. Headey pokazała się po raz pierwszy widzom w 1992 roku w filmie „Kraina wód”, gdzie zagrała w scenach retrospekcji dziewczynę, która w przyszłości zostac miała żoną postaci granej przez Jeremy’ego Ironsa. Jej doskonała kreacja otwartej seskualnie uczennicy, przyniosła jej kolejną rolę – seksualnie wyzwolonej służącej w „Okruchach zycia” Merchanta Ivory’ego. W tym samym roku zagrała też cichą, młodą dziewczynę, zmuszoną do poślubienia maminsynka, w toczącym się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku filmie „The Summer House”. Po „Księdze dżungli” (1994), gdzie znów mierzyła się z rolą kostiumową, w 1995 roku zagrała w „Loved Up”, filmie, do którego scenariusz napisał Ol Parker.
W 1997 roku aktorka wystąpiła w adaptacji książki Wirginii Wolf „Pani Dalloway”. Bardziej współczesną rolę zagrała w „Twarzy” Antonii Bird, thrillerze kryminalnym, w którym kreowała postać dziewczyny Roberta Carlyle’a. Można ją tez było oglądać w romansie fantastycznym „Człowiek z deszczem w butach”.
Po niewielkich rolach w telewizyjnych filmach „Merlin” i „Oniegin”, Lena Headey zagrała jedną z głównych ról w „Plotce”, dramacie rozgrywającym się w środowisku uczniów. W roku 2000 wystąpiła w filmie „Aberdeen”.
Inne jej role to, między innymi, „Gra Ripleya”, „Wzbierająca burza”, „Opętanie”, „Aktorzy”.